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天弘添利分级债券:2014年半年度报告 | 888真人开户_888真人官网_888真人备用网址-官网平台
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天弘添利分级债券:2014年半年度报告

  基金办人的董事会、董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带的法度责。本半年度报告曾经叁分之二以上孤立董事签名赞同,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份拥有限公司根据本基金合同规则,于2014年8月20日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴、盈利分派情景、财政会计师报告、投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利。

  基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书及其花样翻新。

  本报告中财政材料不经审计。

  本报告期己2014年1月1日宗到2014年6月30日止。

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  1.2 目次

  1.1 要紧提示……………………………………………………………… 2

  1.2 目次………………………………………………………………… 3§2 基金信介…………………………………………………………………. 5

  2.1 基金根本情景………………………………………………………….. 5

  2.2 基金产品说皓………………………………………………………….. 5

  2.3 基金办人和基金托管人…………………………………………………. 6

  2.4 信息说出方法………………………………………………………….. 6

  2.5 其他相干材料………………………………………………………….. 7§3 首要财政目的和基金净值体即兴…………………………………………………. 8

  3.1 首要会计师数据和财政目的…………………………………………………. 8

  3.2 基金净值体即兴………………………………………………………….. 8

  3.3 其他目的……………………………………………………………… 9§4 办人报告………………………………………………………………. 11

  4.1 基金办人及基金经纪情景………………………………………………. 11

  4.2 办人对报告期内本基金运干遵规言无二诺言情景的说皓……………………………… 13

  4.3 办人对报告期内公允买进卖情景的专项说皓…………………………………… 13

  4.4 办人对报告期内基金的投资战微和业绩体即兴说皓……………………………… 14

  4.5 办人对微不清雅经济、证券市场及行业走势的信皓展望……………………………. 14

  4.6 办人对报告期内基金估值以次等事项的说皓…………………………………. 15

  4.7 办人对报告期内基金盈利分派情景的说皓…………………………………… 15§5 托管人报告………………………………………………………………. 16

  5.1 报告期内本基金托管人遵规言无二诺言情景音皓…………………………………….. 16

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运干遵规言无二诺言、净值计算、盈利分派等情景的说皓………. 16

  5.3 托管人对本半年度报告中财政信息等外面容的真实、正确和完整顿发表发出产意见……………… 16§6 半年度财政会计师报告(不经审计) ……………………………………………… 17

  6.1 资产拉亏空表…………………………………………………………… 17

  6.2 盈利表………………………………………………………………. 18

  6.3 所拥有者权利(基金净值)变募化表……………………………………………. 20

  6.4 报表脚注…………………………………………………………….. 21§7 投资构成报告…………………………………………………………….. 41

  7.1 期末了基金资产构成情景………………………………………………….. 41

  7.2 期末了按行业分类的股票投资构成……………………………………………. 41

  7.3 期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的股票投资皓细…………………….. 41

  7.4 报告期内股票投资构成的严重变募化………………………………………….. 41

  7.5 期末了按债券种类分类的债券投资构成………………………………………… 42

  7.6 期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名债券投资皓细……………….. 42

  7.7 期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的所拥有资产顶持证券投资皓细………….. 42

  7.8 报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五宝贵金属投资皓细………….. 42

  7.9 期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名权证投资皓细……………….. 43

  7.10 报告期末了本基金投资的股指期货买进卖情景说皓………………………………… 43

  7.11 报告期末了本基金投资的国债期货买进卖情景说皓………………………………… 43

  7.12 投资构成报告脚注…………………………………………………….. 43§8 基金份额持拥有人信息………………………………………………………… 45

  8.1 期末了基金份额持拥有人户数及持拥有人构造………………………………………. 45

  8.2 期末了上市基金前什名持拥有人………………………………………………. 45

  8.3 期末了基金办人的从业人员持拥有本基金的情景…………………………………. 46

  8.4 期末了基金办人的从业人员持拥有本绽式基金份额尽量区间情景…………………… 46§9 绽式基金份额变募化……………………………………………………….. 47§10 严重事情提示…………………………………………………………….. 48

  10.1 基金份额持拥有人父亲会决定……………………………………………….. 48

  10.2 基金办人、基金托管人的特意基金托管机关的严重人乱触动……………………. 48

  10.3 触及基金办人、基金财富、基金托管事情的诉讼…………………………….. 48

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  10.4 基金投资战微的改触动…………………………………………………… 48

  10.5 为基金终止审计的会计师师事政所情景……………………………………….. 48

  10.6 办人、托管人及其初级办人员受接管机关稽考或处罚的情景………………….. 48

  10.7 本期基金租用证券公司买进卖单元的拥关于情景………………………………….. 48

  10.8 其他严重事情………………………………………………………… 49§11 备查文件目次……………………………………………………………. 52

  11.1 备查文件目次………………………………………………………… 52

  11.3 查阅方法……………………………………………………………. 52

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  §2 基金信介2.1 基金根本情景

  基金名称天弘添利分级债券型证券投资基金

  基金信称天弘添利分级债券

  场内信称天弘添利

  基金主代码164206

  盟条约型证券投资基金,本基金《基金合同》违反灵之日

  宗5 年内,添利A己《基金合同》违反灵之日宗每满3

  基金运干方法个月绽壹次,添利B查封锁运干并上市买进卖;本基金《基

  金合同》违反灵后5年期服满,本基金替换为上市绽式

  基金(LOF)。

  基金合同违反灵日2010年12月03日

  基金办人天弘基金办拥有限公司

  基金托管人中国工商银行股份拥有限公司

  报告期末了基金份额尽和1,348,178,643.15份

  基金合同存放续期不活期

  基金份额上市的证券买进卖所深圳证券买进卖所

  上市日期2010年12月20日

  下面两级基金的基金信称添利A 添利B

  下面两级基金的买进卖代码164207 150027报告期末了下面两级基金的份

  348,198,811.48份999,979,831.67份额尽和注:《基金合同》违反灵之日宗5年内,在深圳证券买进卖所上市买进卖并查封锁运干的基金份额信称为添利B。2.2 基金产品说皓

  本基金在追寻求基金资产摆荡增值的基础上,力图得到投资目的

  高于业绩比较基准的投资进款。

  本基金经度过对微不清雅经济增长、畅通货收收缩、利比值走势和

  钱币政策四个方面的剖析和预测,决定经济变量的变

  投资战微触动对不一券种进款比值、信誉趋势惠风险的潜在影响。

  基于各类券种对利比值、畅通胀的反应,创制拥有效的投资

  战微,在把持利比值风险、信誉风险以及活触动性风险的

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  基础上,己触动构建及调理永恒进款投资构成,争得获

  取超额进款。余外面,经度过对初次发行和增发公司内在

  价和壹级市场申购进款比值的片面剖析,主动参加以新

  股申购,得到较为装置然的新股申购进款。

  业绩比较基准中国债券尽指数

  本基金为债券基金,属于证券投资基金中较低风险

  风险进款特点的基金种类,其风险进款预期高于钱币市场基金,低

  于混合型基金和股票型基金。

  下面两级基金的风险进款特添利A低风险、进款对立固定添利B较高风险、较高收

  征定更加2.3 基金办人和基金托管人

  项目基金办人基金托管人

  中国工商银行股份拥有限公

  名称天弘基金办拥有限公司

  司

  姓名童建林赵会军信息说出担负

  联绕电话022-83310208 010-66105799人

  电儿子邮箱service@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn

  022-83310988、

  客户效力动电话95588

  4007109999

  传真022-83865569 010-66105798

  天津市河正西区马场道59号

  北边京市正西城区骈兴门内父亲

  报户口地址天津国际经济贸善中心A

  街55 号

  座16层

  天津市河正西区马场道59号

  北边京市正西城区骈兴门内父亲

  办公地址天津国际经济贸善中心A

  街55 号

  座16层

  邮政编码300203 100140

  法定代理人李琦姜建清2.4 信息说出方法

  本基金选定的信息说出报纸中国证券报、上海证券报、证券时报

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告名称见报极金半年度报告注释的

  www.thfund.com.cn办人互联网网址

  基金半年度报告备置地点基金办人及基金托管人的办公地址2.5 其他相干材料

  项目名称办公地址

  报户口吊销机构中国证券吊销结算拥有限责公司北边京市正西城区太平桥父亲街17号

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  §3 首要财政目的和基金净值体即兴3.1 首要会计师数据和财政目的

  单位:人民币元

  3.1.1 时间数据和目的报告期(2014年01月01日-2014年06月30日)

  本期已完成进款7,700,428.75

  本期盈利74,663,775.97

  加以权平分基金份额本期盈利0.0492本期基金加以权平分净值盈利

  4.45%比值

  本期基金份额净值增长比值7.03%

  3.1.2 期末了数据和目的报告期末了(2014年06月30日)

  期末了却供分派盈利260,397,854.45

  期末了却供分派基金份额盈利0.1931

  期末了基金资产净值1,555,320,601.27

  期末了基金份额净值1.1540

  3.1.3 累计期末了目的报告期末了(2014年06月30日)

  基金份额累计净值增长比值25.26%注:1、所述基金业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费(比如,绽式基金的申购赎回回费等),计入费后还愿进款程度要低于所列数字。2、本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款。3、期末了却供分派盈利采取期末了资产拉亏空表不分派盈利与不分派盈利中已完成片断的孰低数。3.2 基金净值体即兴3.2.1 基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  业绩比

  份额净业绩比

  份额净较基准

  值增长较基准

  阶段值增长进款比值①-③ ②-④

  比值规范进款比值

  比值① 规范差

  差② ③

  ④

  度过去壹个月2.30% 0.29% 0.32% 0.10% 1.98% 0.19%

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  度过去叁个月5.00% 0.17% 2.61% 0.12% 2.39% 0.05%

  度过去六个月7.03% 0.21% 4.25% 0.11% 2.78% 0.10%

  度过去壹年7.54% 0.22% -1.72% 0.12% 9.26% 0.10%

  度过去叁年23.98% 0.16% 0.99% 0.11% 22.99% 0.05%己基金合同违反灵日宗

  于今(2010年12月03 25.26% 0.15% 0.71% 0.10% 24.55% 0.05%日-2014年06月30日)注:天弘添利分级债券基金业绩比较基准:中国债券尽指数。中国债券尽指数是全范本债券指数,带拥有市场上所拥有具拥有却比性的适宜指数编制规范的债券(如买进卖所和银行间国债、银行间金融债券等),即兴实上能客不清雅反应中国债券尽体情景。3.2.2 己基金合同违反灵以后到基金份额累计净值增长比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较注:1、本基金合同于2010年12月3日违反灵。2、本报告期内,本基金的各项投资比例到臻基金合同商定的各项比例要寻求。3.3 其他目的

  单位:人民币元

  其他目的报告时间:2014年01月01日-2014年06月30日

  添利A与添利B基金份额配比0.34820583:1

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  期末了添利A参考净值1.003

  期末了添利A累计参考净值1.157

  添利A累计折算份额222,673,721.15

  期末了添利B参考净值1.206

  期末了添利B累计参考净值1.206

  添利A年进款比值(单利) 3.90%注:1、根据《基金合同》的规则,添利A的年进款比值将在每回绽日设定壹次并公报。2、本报告期内(2014年1月1日到2014年6月30日时间),添利A年进款比值为3.90%。

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  §4 办人报告4.1 基金办人及基金经纪情景4.1.1 基金办人及其办基金的阅历

  天弘基金办拥有限公司(以下信称”公司”或”本公司)经中国证监会证监基金字[2004]164 号文同意,于2004 年11 月8 日正式成立。报户口本钱金为1.8亿元人民币,尽部设在天津,在北边京、上海、广州设拥有分公司。公司股东方为天津寄托拥有限责公司(持股比例48%)、内蒙古君正触动力募化工股份拥有限公司(持股比例36%)、芜湖高新投资拥有限公司(持股比例16%)。截到2014年6月30日,本基金办人共办什六条基金:天弘稀选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永官价长股票型证券投资基金、天弘周期战微股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)、天弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利分级债券型证券投资基金、天弘即兴金管家钱币市场基金、天弘债券型发宗式证券投资基金、天弘装置康养老混合型证券投资基金、天弘增利珍钱币市场基金、天弘固定利活期绽债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘同利分级债券型证券投资基金、天弘畅通利混合型证券投资基金和天弘季加以利理财债券型证券投资基金。4.1.2 基金经纪(或基金经纪小组)及基金经纪副顺手信介

  任本基金的基金经纪限期证券从

  姓名职政说皓

  供职日期退任日期业年限

  本基金

  基金经

  理、天弘男,工商办硕士。历任

  丰利分华龙证券公司永恒进款部

  级债券初级经纪;北边京宸星投资

  型证券办公司投资经纪;兴业

  投资基证券公司债券尽部切磋部

  老钢金基金2011年11月- 12年经纪;银华基金办拥有限

  经纪、天公驾驶员构理财部初级经

  弘永利理;中国人寿资产办拥有

  债券型限公司永恒进款部初级投

  证券投资经纪。2011年加以盟本公

  资基金司。

  基金经

  理、天弘

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  债券型

  发宗式

  证券投

  资基金

  基金经

  理、天弘

  固定利定

  期绽

  债券型

  证券投

  资基金

  基金经

  理、天弘

  弘利债

  券型证

  券投资

  基金基

  金经纪、

  天弘同

  利分级

  债券型

  证券投

  资基金

  基金经

  理;本公

  司副尽

  经纪、固

  定进款

  尽监兼

  永恒收

  更加部尽

  经纪。注:1、上述供职日期为本基金办人对外面说出的供职日期。2、证券从业的含义收听从行业协会《证券业从业人员阅世办方法》的相干规则。

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告4.2 办人对报告期内本基金运干遵规言无二诺言情景的说皓

  本基金依照国度法度法规及基金合同的相干商定终止操干,不存放在犯法违规及不实行基金合同允诺言的情景。

  本报告期内,本基金办人严峻信守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相干法度法规、基金合同的拥关于规则,勤政勉尽责地办和运用基金资产,在严峻把持风险的基础上,为基金份额持拥有人追寻求最父亲利更加。

  本报告期内,本基金运干合法合规,不存放在伤害基金份额持拥有人利更加的行为。4.3 办人对报告期内公允买进卖情景的专项说皓4.3.1 公允买进卖制度的实行述况

  公允买进卖的实行述况带拥有:确立壹致的切磋平台和公共信息平台,保障各构成违反掉落公允的投资资讯;公允对待不一投资构成,避免避免各投资构成之间终止以利更加保递送为目的的投资买进卖活触动;在保障各投资构成投资决策对立孤立性的同时,严峻实行任命权审批以次;实行集儿子合买进卖制度和公允买进卖分派制度;确立不一投资构成投资信息的办及守口如瓶制度,保障不一投资构成经纪之间的严重匪地下投资信息的彼此割裂;增强大对投资买进卖行为的监察稽核力度,确立拥有效的非日买进卖行为日日监控和剖析评价体系等。

  报告期内,公司公允买进卖以次运干良好,不出产即兴非日情景;场外面、网下事情公允买进卖制度实行述况良好,不出产即兴非日情景。

  公司对旗下各投资构成的买进卖行为终止监控和剖析,对各投资构成不一时间窗口(1日、3日、5日)内的同向买进卖的溢价金额与溢价比值终止了T检验,不发皓违反公允买进卖绳墨的非日买进卖。

  本报告期内,不出产即兴违反公允买进卖制度的情景,公司旗下各基金不存放在因匪公允买进卖等招致的利更加保欢递送为,公允买进卖制度的所拥有实行述况良好。4.3.2 非日买进卖行为的专项说皓

  为规范投资行为,公允对待投资构成,创制《非日买进卖监控和报告方法》对能清楚影响市场标价、能招致偏颇允买进卖、能涉嫌利更加保递送等买进卖行为非日和买进卖标价非日的境地终止界定,草拟相应的监控、剖析和备控主意。

  本报告期内,严峻把持相畅通基金或不一基金构成之间的同日反向买进卖,严峻避免避免能招致偏颇允买进卖和利更加保递送的同日反向买进卖;针对匪地下发行股票申购、以公司名终止的债券壹级市场申购的申购方案和分派经过终止复核和监控,保障分派结实适宜公允买进卖绳墨。不发皓本基金存放在非日买进卖行为。

  本基金本报告期内不突发相畅通基金或不一基金构成之间在相畅通买进卖日内终止反向买进卖及其他能招致偏颇允买进卖和利更加保递送的非日买进卖。

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告4.4 办人对报告期内基金的投资战微和业绩体即兴说皓4.4.1 报告期内基金投资战微和运干剖析

  2014年上半年,受构造调理及房地产供需周期影响,经济所拥有绵软弱市震动,官价护持波触动。钱币政策方面,央行逐步经度过定向投降准、又存贷款等方法向银行体系流入微少量活触动性,为固定增长保驾养护航,尽体而言,在根本面偏绵软弱,资产面广大为怀松程式下,上半年进款比值曲线全线下行,债券市场出产即兴牛市程式。分券种到来看,利比值品方面,在根本面及资产面副重利好下,进款比值曲线父亲幅下行100bp摆弄,就中短端下行幅度父亲于长端;信誉品方面,在政策固定增长背景下,市场对城投债偏好增强大,上半年城投债需寻求较好,上涨幅领跑信誉债,信誉利差方面,在固定增长背景下,市场风险偏好震动走强大,信誉利差尽体收小,但上半年信誉风险事情时时发酵,春天前寄托风险频万端表露,3月”超日债”不能限期兑付儿利,6月以后到出产即兴多宗中小企业私募债风险事情,信誉风险表露阶段,片断低评级、高风险个券调理幅度较父亲。

  本基金在报告期内,减持了片断中低评级信誉债,投降低了构成投资风险,同时,结合4月份以后到内阁就续出产台固定增长主意的政策背景,根据市场情势变募化,即时调理了构成投资战微,添加以了城投债仓位,度过火添加以了杠杆程度,增厚了构成进款。4.4.2 报告期内基金的业绩体即兴

  截到2014年6月30日,本基金份额净值为1.154元,本报告期本基金份额净值增长比值7.03%,同期业绩比较基准增长比值4.25%。4.5 办人对微不清雅经济、证券市场及行业走势的信皓展望

  展望2014年下半年,在主动财政政策、对立广大为怀松钱币政策的装置抚下,短期到来看经济曾经末了尾企固定上升,但受制于房地产下行周期,临时到来看经济仍面对较父亲下行压力,固定增长仍需政策层面匹配。官价方面,受食品标价周期及CPI翘条要斋影响,早年4季度末了尾,畅通胀将面对较父亲压力;钱币政策方面,受制于官价压力,钱币政策难以片面父亲幅广大为怀松,但在房地产下行压力较父亲背景下,钱币政策也难以边际收紧,概括到来看,钱币政策拥有望持续经度过定向广大为怀松方法护持中性偏广大为怀松基调,资产面拥有望护持波触动;利比值品方面,下半年政策将由固定增长向促鼎革倾歪,银行间资产利比值父亲幅下行概比值不父亲,在以后限期利差偏小情景下,考虑到3、4季度供需面压力,利比值品趋势性投资时间不父亲,但却把握根本面或政策面调理带到来的波段性操干时间;信誉品方面,在”投降低社会融本钱钱”的诉寻求下,信誉品进款比值所拥有父亲幅下行概比值不父亲,在资产面波触动背景下,下半年信誉品投资将以票息进款及杠杆进款为主,本钱利得进款为辅,同时考虑到低评级、高进款信誉债风险仍不表露完整顿,信誉利差依然缺乏,片断中低评级信誉债存放在调理风险,投资方面仍需细心辨佩个券,投降低信誉风险。

  投资战微上,本基金将以持拥有票息进款为主,护持较高杠杆程度,增厚构成杠杆进款,同时在信誉风险仍在发酵的背景下,构成将稀选个券,投降低信誉风险,持续为投资者赚取固定

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告健高进款。4.6 办人对报告期内基金估值以次等事项的说皓

  公司设置的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,担负创制公司所办基金的根本估值政策,对公司旗下基金已采取的估值政策、方法、流动程的实行述况终止复核监督,对因经纪环境或市场变募化等招致需调理已实施的估值政策、方法和流动程的,担负复核同意基金估值政策、方法和流动程的变卦和实行。确保基金估值工干适宜相干法度法规和基金合同的规则,确保基金资产估值的公允、靠边,拥有效维养护投资人的利更加。估值委员会由公司分管估值事情的初级办人员、督察长、切磋尽监及监察稽核部担负人结合。

  公司基金估值委员会下设基金估值工干小组,由具拥有厚墩墩专业知、两年以上基金行业相干范畴工干阅历、熟识基金投资种类官价及基金估值法度法规、具拥有较强大专业胜于任才干的基金经纪、风险办人员、监察稽核人员及基金运营人员结合。

  基金经纪干为估值工干小组的成员之壹,在基金估值官价经过中,充分表臻对相干效实及官价方案的意见或建议,参加以估值方案建议的创制。但对估值政策和估值方案不具拥有终极表决权。

  参加以估值流动程的各方还带拥有本基金托管银行和会计师师事政所。托管人根据法度法规要寻求对基金估值及净值计算实行骈核责。会计师师事政所对估值委员会采取的相干估值模具、假定及参数的适当性发表发出产复核意见并出产具报告。上述参加以估值流动程各方之间不存放在任何严重利更加顶牾。

  报告期内,本基金办人不与任何第叁方签定与估值相干的官价效力动。4.7 办人对报告期内基金盈利分派情景的说皓

  本基金本报告期不终止盈利分派,适宜相干法规及基金合同的规则。

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规言无二诺言情景音皓

  本报告期内,本基金托管人在对天弘添利分级债券型证券投资基金的托管经过中,严峻信守《证券投资基金法》及其他法度法规和基金合同的拥关于规则,不存放在任何伤害基金份额持拥有人利更加的行为,完整顿违反职尽责地实行了基金托管人应尽的工干。5.2 托管人对报告期内本基金投资运干遵规言无二诺言、净值计算、盈利分派等情景的说皓

  本报告期内,天弘添利分级债券型证券投资基金的办人–天弘基金办拥有限公司在天弘添利分级债券型证券投资基金的投资运干、基金资产净值计算、基金份额申购赎回回标价计算、基金费开销等效实上,不存放在任何伤害基金份额持拥有人利更加的行为,在各要紧方面的运干严峻依照基金合同的规则终止。本报告期内,天弘添利分级债券型证券投资基金不终止盈利分派。5.3 托管人对本半年度报告中财政信息等外面容的真实、正确和完整顿发表发出产意见

  本托管人依法对天弘基金办拥有限公司编制和说出的天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告中财政目的、净值体即兴、盈利分派情景、财政会计师报告、投资构成报告等外面容终止了核对,以上情节真实、正确和完整顿。

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  §6 半年度财政会计师报告(不经审计)6.1 资产拉亏空表会计师主体:天弘添利分级债券型证券投资基金报告截止日:2014年06月30日

  单位:人民币元

  本期末了去年度末了

  资产脚注号

  2014年06月30日2013年12月31日资产:

  银行存贷款6.4.7.1 27,448.64 76,688.82

  结算备付金61,549,579.65 65,831,078.29

  存放出产保障金4,069.42 11,668.34

  买进卖性金融资产6.4.7.2 2,163,842,216.40 2,660,756,817.08

  就中:股票投资- –

  基金投资- –

  债券投资2,163,842,216.40 2,660,756,817.08

  资产顶持证券投资- –

  贵金属投资- –

  衍生金融资产6.4.7.3 – –

  买进入返特价而沽金融资产6.4.7.4 – –

  应收证券清算款36,999,928.00 52,209,097.25

  应收儿利6.4.7.5 50,340,293.72 65,400,354.45

  应收股利- –

  应收申购款- –

  面提交延所得税资产- –

  其他资产6.4.7.6 30,247.09 –

  资产一共2,312,793,782.92 2,844,285,704.23

  本期末了去年度末了

  拉亏空和所拥有者权利脚注号

  2014年06月30日2013年12月31日拉亏空:

  短期借款- –

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  买进卖性金融拉亏空- –

  衍生金融拉亏空6.4.7.3 – –

  卖出产回购金融资产款715,399,928.00 961,999,216.80

  应付证券清算款35,287,837.31 50,256,083.09

  应付赎回回款- –

  应付办人报还897,742.97 1,108,307.90

  应信托管费256,498.01 316,659.37

  应付销特价而沽效力动费448,871.45 554,153.95

  应付买进卖费6.4.7.7 – 450.00

  应交税费4,874,949.63 4,874,949.63

  应付儿利- –

  应付盈利- –

  面提交延所得税拉亏空- –

  其他拉亏空6.4.7.8 307,354.28 406,000.00

  拉亏空算计757,473,181.65 1,019,515,820.74所拥有者权利:

  实收基金6.4.7.9 1,302,353,648.49 1,603,033,607.45

  6.4.7.1

  不分派盈利252,966,952.78 221,736,276.04

  0

  所拥有者权利算计1,555,320,601.27 1,824,769,883.49

  拉亏空和所拥有者权利一共2,312,793,782.92 2,844,285,704.23注:报告截止日2014年6月30日,天弘添利分级债券型证券投资基金的份额净值1.154元,天弘添利分级债券型证券投资基金A基金份额参考净值1.003元,天弘添利分级债券型证券投资基金B基金份额参考净值1.206元;基金份额尽和1,348,178,643.15份,就中天弘添利分级债券型证券投资基金A基金份额348,198,811.48份,天弘添利分级债券型证券投资基金B基金份额999,979,831.67份。6.2 盈利表会计师主体:天弘添利分级债券型证券投资基金本报告期:2014年01月01日-2014年06月30日

  单位:人民币元

  本期2014年01月01日去年度却比时间2013

  项目脚注号

  -2014年06月30日年01月01日-2013年06

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  月30日

  壹、顶出产96,962,246.34 104,181,827.24

  1.儿利顶出产67,827,382.04 69,722,019.43

  就中:存贷款儿利顶出产6.4.7.11 656,349.40 380,286.53

  债券儿利顶出产67,171,032.64 68,682,953.73

  资产顶持证券儿利

  - -顶出产

  买进入返特价而沽金融资产

  - 658,779.17顶出产

  其他儿利顶出产- -2.投资进款(损违反以“-”

  -37,862,569.67 58,719,631.07堵列)

  就中:股票投资进款6.4.7.12 – –

  基金投资进款- –

  债券投资进款6.4.7.13 -37,862,569.67 58,719,631.07

  资产顶持证券投资

  6.4.7.13.1 – -进款

  贵金属投资进款6.4.7.14 – –

  衍生器进款6.4.7.15 – –

  股利进款6.4.7.16 – -3.公允价变募化进款(损

  6.4.7.17 66,963,347.22 -24,743,045.53违反以“-”号堵列)4.汇兑进款(损违反以“-”

  - -号堵列)5.其他顶出产(损违反以“-”

  6.4.7.18 34,086.75 483,222.27号堵列)

  减:二、费22,298,470.37 21,689,228.85

  1.办人报还5,843,127.94 9,479,893.43

  2.托管费1,669,465.11 2,708,541.04

  3.销特价而沽效力动费2,921,563.94 4,739,946.72

  4.买进卖费6.4.7.19 18,264.82 28,637.77

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  5.儿利顶出产11,597,930.54 4,479,518.49

  就中:卖出产回购金融资产

  11,597,930.54 4,479,518.49

  顶出产

  6.其他费6.4.7.20 248,118.02 252,691.40

  叁、盈利尽和(载余尽和

  74,663,775.97 82,492,598.39

  以“-”号堵列)

  减:所得税费- –

  四、净盈利(净载余以“-”

  74,663,775.97 82,492,598.39

  号堵列)

  6.3 所拥有者权利(基金净值)变募化表

  会计师主体:天弘添利分级债券型证券投资基金

  本报告期:2014年01月01日-2014年06月30日

  单位:人民币元

  本期

  项目2014年01月01日-2014年06月30日

  实收基金不分派盈利所拥有者权利算计

  壹、期朔切者权利(基金净值) 1,603,033,607.45 221,736,276.04 1,824,769,883.49二、本期经纪活触动产生的基金净值变

  - 74,663,775.97 74,663,775.97触动数(本期盈利)叁、本期基金份额买进卖产生的基金净

  -300,679,958.96 -43,433,099.23 -344,113,058.19值变募化数(净值增添以以“-”号堵列)

  就中:1.基金申购款37,197,087.43 5,347,923.56 42,545,010.99

  2.基金赎回回款-337,877,046.39 -48,781,022.79 -386,658,069.18四、本期向基金份额持拥有人分派盈利

  产生的基金净值变募化(净值增添以以“-” – – -号堵列)五、期末了所拥有者权利

  1,302,353,648.49 252,966,952.78 1,555,320,601.27(基金净值)

  去年度却比时间

  项目2013年01月01日-2013年06月30日

  实收基金不分派盈利所拥有者权利算计

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  壹、期朔切者权利(基金净值) 2,342,247,951.79 289,039,394.69 2,631,287,346.48二、本期经纪活触动产生的基金净值变

  - 82,492,598.39 82,492,598.39触动数(本期盈利)叁、本期基金份额买进卖产生的基金净

  9,699,461.72 376,827.74 10,076,289.46值变募化数(净值增添以以“-”号堵列)

  就中:1.基金申购款1,049,089,599.30 106,873,911.94 1,155,963,511.24

  2.基金赎回回款-1,039,390,137.58 -106,497,084.20 -1,145,887,221.78四、本期向基金份额持拥有人分派盈利

  产生的基金净值变募化(净值增添以以“-” – – -号堵列)五、期末了所拥有者权利

  2,351,947,413.51 371,908,820.82 2,723,856,234.33(基金净值)

  报表脚注为财政报表的结合片断。

  本报告6.1到6.4财政报表由下列担负人签名:

  郭树强大韩海风潮薄贺龙

  ————————— ————————— —————————

  基金办人担负人掌管会计师工干担负人会计师机构担负人

  6.4 报表脚注

  6.4.1 基金根本情景

  天弘添利分级债券型证券投资基金(以下信称”本基金”)经中国证券监督办委员会(以

  下信称”中国证监会”)证监容许[2010]第1514号《关于把关天弘添利分级债券型证券投资基

  金募集儿子的批骈》把关,由天弘基金办拥有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和

  《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》担负地下募集儿子。本基金为盟条约型证券投资基

  金,初次设置募集儿子不带拥有认购资产儿利共募集儿子2,999,229,114.76元,业经普华永道中天会计师

  师事政所拥有限公司普华永道中天验字(2010)第319号验资报告予以验证。经向中国证监会备

  案,《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》于2010年12月3日正式违反灵,基金合同

  违反灵日的基金份额尽和为2,999,773,355.85份基金份额,就中天弘添利分级债券型证券投资

  基金A类份额(以下信称”添利A”)1,999,343,151.06份,天弘添利分级债券型证券投资基金B

  类份额(以下信称”添利B”)999,885,963.70份;认购资产儿利折合544,241.09份基金份额,

  就中添利A为450,373.12份,添利B为93,867.97份。募集儿子完一齐时,添利A与添利B的份额配比

  为1.99983386:1。本基金的基金办报还天弘基金办拥有限公司,基金托管报还中国工商银

  行股份拥有限公司。

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  根据《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下信称”基金合同”)和《天弘添利分级债券型证券投资基金招募说皓书》(以下信称”招募说皓书”)的拥关于规则,己基金合同违反灵之日宗5年内,添利A每满3个月绽壹次,添利B查封锁运干并上市买进卖。在添利A的每回绽日,基金办人将对添利A终止基金份额折算,添利A的基金份额净值调理为1.000元,基金份额持拥有人持拥局部添利A份额数按折算比例相应增减。己基金合同违反灵之日宗5年内,添利A的份额余额绳墨上不得超越2倍添利B的份额余额。添利B查封锁运干,查封锁期为基金合同违反灵之日宗到5年后对应日止,查封锁期内不接受申购与赎回回。本基金在扣摒除添利A的应计进款后的整顿个剩进款归添利B享拥有,载余以添利B的资产净值为限由添利B担负。添利A根据基金合同的规则获取商定进款,其进款比值将在每个绽日设定壹次并公报,计算公式为:添利A的年进款比值(单利)=1.3×1年期银行活期存贷款利比值,年进款比值计算依照四舍五入的方法管到小数点后第2位。己基金合同违反灵之日宗,基金办人将根据届期中国人民银行颁布匹并实行的金融机构人民币1年期银行活期存贷款基准利比值设定添利A的初次年进款比值;在添利A的每个绽日,基金办人将根据该日中国人民银行颁布匹并实行的金融机构人民币1年期银行活期存贷款基准利比值重行设定添利A的年进款比值。

  基金合同违反灵后,在添利A的绽日计算添利A的基金份额净值,在添利B的查封锁期服满日区别计算添利A和添利B的基金份额净值;基金办人在计算基金资产净值的基础上,采取”杜撰清算”绳墨区别计算并公报添利A和添利B的基金份额参考净值,就中,添利A的基金份额参考净值计算日不带拥有添利A的绽日。己基金合同违反灵后5年期服满,本基金替换为上市绽式基金(LOF),本基金将不又终止基金份额分级,添利A和添利B的基金份额将以各己的基金份额净值为基准替换为上市绽式基金(LOF)份额,并操持基金的申购与赎回回事情。

  经深圳证券买进卖所(以下信称”深提交所”)深证上字[2010]第409号文复核赞同,本基金添利B(150027)932,788,818份基金份额于2010年12月20日在深提交所挂牌买进卖。不上市买进卖的基金份额托管在场外面,基金份额持拥有人却经度过跨体系转托管事情将其转到深提交所场内后即却上市流动畅通。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》的拥关于规则,本基金的投资对象是具拥有良好活触动性的金融器,首要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、却替换债券(含佩退买进卖却转债)、短期融资券、资产顶持证券、债券回购、银行存贷款等永恒进款证券种类。本基金对债券等永恒进款类证券种类的投资比例不低于基金资产的80%,就中,持拥有即兴金或届期日在壹年里边的内阁债券不低于基金资产净值的5%。本基金对匪债券类资产的投资比例不超越基金资产的20%。本基金业绩比较基准:中国债券尽指数。6.4.2 会计师报表的编制基础

  本基金的财政报表依照财政部于2006年2月15日颁布匹的《企业会计师绳墨-根本绳墨》和

  第22 页共52 页

  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告38项详细会计师绳墨、其后颁布匹的企业会计师绳墨运用指南、企业会计师绳墨说皓以及其他相干规则(以下合称”企业会计师绳墨”)、中国证监会颁布匹的《证券投资基金信息说出XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布匹的《证券投资基金会计师核算事情带》、《 天弘添利分级债券型证券投资基金投资基金基金合同》和在财政报表脚注6.4.4所列示的中国证监会颁布匹的拥关于规则及容许的基金行业实政操干编制。

  本财政报表以本基金持续经纪为基础列报。6.4.3 遵循企业会计师绳墨及其他拥关于规则的音皓

  本基金2014年上半年度财政报表适宜企业会计师绳墨的要寻求,真实、完整顿地反应了本基金截止2014年6月30日的财政情景以及2014年上半年度的经纪效实和基金净值变募化情景等拥关于信息。6.4.4 本报告期所采取的会计师政策和会计师估计与近日到壹期年度报告相不符的说皓

  本基金本报告期会计师报表所采取的会计师政策、会计师估计与近日到壹期年度会计师报表所采取的会计师政策、会计师估计不符。6.4.5 会计师疏违反修改的说皓

  本基金在本报告时间无须说皓的会计师疏违反修改。6.4.6 税项

  根据财政部、国度税政尽局财税[2002]128号《关于绽式证券投资基金拥关于税立竿见影实的畅通牒》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的畅通牒》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息花红差异募化团弄体所得税政策拥关于效实的畅通牒》及其他相干财税法规和实政操干,首要税项列示如次:(1)以发行基金方法募集儿子资产不属于营业税征收范畴,不征收营业税。基金买进卖股票、债券的差价顶出产不予征收营业税。(2)对基金从证券市场中得到的顶出产,带拥有买进卖股票、债券的差价顶出产,股权的股息、花红顶出产,债券的儿利顶出产及其他顶出产,暂不征收企业所得税。(3)对基金得到的企业债券儿利顶出产,应由发行债券的企业在向基金顶付儿利时代扣代完20%的团弄体所得税。己2013年1月1日宗,对基金从上市公司得到的股息花红所得,持股限期在1个月里边(含1个月)的,其股息花红所得全额计入应征税所得额;持股限期在1个月以上到1年(含1年)的,暂减按50%计入应征税所得额;持股限期超越1年的,暂减按25%计入应征税所得额。对基金持拥局部上市公司限特价而沽股,松禁后得到的股息、花红顶出产,依照上述规则计算征税,持股时间己松禁日宗计算;松禁前得到的股息、花红顶出产持续暂减按50%计入应征税所

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告得额。上述所得壹致使用20%的税比值计征团弄体所得税。(4)基金卖出产股票按0.1%的税比值提交纳股票买进卖印花税,买进入股票不征收股票买进卖印花税。6.4.7 要紧财政报表项目的说皓6.4.7.1 银行存贷款

  单位:人民币元

  项目本期2014年01月01日-2014年06月30日

  活期存贷款27,448.64

  活期存贷款-

  就中:存贷款限期1-3个月-

  其他存贷款-

  算计27,448.646.4.7.2 买进卖性金融资产

  单位:人民币元

  本期末了2014年06月30日

  项目

  本钱公允价公允价变募化

  股票- – -贵金属投资-金提交

  - – -所黄金合条约

  买进卖所市场2,113,820,838.63 2,083,878,216.40 -29,942,622.23

  债券银行间市场80,053,427.39 79,964,000.00 -89,427.39

  算计2,193,874,266.02 2,163,842,216.40 -30,032,049.62

  资产顶持证券- – –

  基金- – –

  其他- – –

  算计2,193,874,266.02 2,163,842,216.40 -30,032,049.626.4.7.3 衍生金融资产/拉亏空

  本基金本期末了不持拥有衍生金融资产/拉亏空。6.4.7.4 买进入返特价而沽金融资产

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告6.4.7.4.1 各项买进入返特价而沽金融资产期末了余额

  本基金本报告期末了不持拥有买进入返特价而沽金融资产。6.4.7.4.2 期末了买进断式叛逆回购置卖中得到的债券

  本基金本报告期末了不持拥有买进断式叛逆回购置卖中得到的债券。6.4.7.5 应收儿利

  单位:人民币元

  项目本期末了2014年06月30日

  应收活期存贷款儿利199.32

  应收活期存贷款儿利-

  应收其他存贷款儿利-

  应收结算备付金儿利27,697.30

  应收债券儿利50,312,395.30

  应收买进入返特价而沽证券儿利-

  应收申购款儿利-

  应收黄金合条约拆卸借孳息-

  其他1.80

  算计50,340,293.726.4.7.6 其他资产

  单位:人民币元

  项目本期末了2014年06月30日

  其他应收款-

  待摊费30,247.09

  算计30,247.096.4.7.7 应付买进卖费

  单位:人民币元

  项目本期末了2014年06月30日

  买进卖所市场应付买进卖费-

  银行间市场应付买进卖费-

  算计-

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告6.4.7.8 其他拉亏空

  单位:人民币元

  项目本期末了2014年06月30日

  应付券商买进卖单元保障金-

  应付赎回回费-

  预提费307,354.28

  算计307,354.286.4.7.9 实收基金

  金额单位:人民币元

  本期2014年01月01日-2014年06月30日

  项目(添利A)

  基金份额(份) 账面金额

  去年度末了681,353,185.88 603,053,775.78

  本期申购42,545,010.99 37,197,087.43

  本期赎回回(以“-”号堵列) -386,658,069.18 -337,877,046.39

  基金拆卸分/份额折算前337,240,127.69 302,373,816.82

  基金拆卸分/份额折算变募化份额10,958,683.79 –

  本期末了348,198,811.48 302,373,816.82

  项目(添利B) 基金份额(份) 账面金额

  去年度末了999,979,831.67 999,979,831.67

  本期申购- –

  本期赎回回(以“-”号堵列) – –

  本期末了999,979,831.67 999,979,831.67注:1、根据《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》的相干规则,本基金添利B份额2010年12月20日末了尾在深圳证券买进卖所上市买进卖。本报告期内,添利A区别于2014年2月28日,2014年5月30日绽申购和赎回回事情。2、己基金合同违反灵之日宗每满3个月的最末壹个工干日,基金办人将对添利A终止基金份额折算,添利A的基金份额净值调理为1.000元,基金份额持拥有人持拥局部添利A份额数按招募说皓书规则的折算方法终止折算,折算后添利A的份额余额绳墨上不得超越2倍添利B的份额余额。3、本基金B类份额查封锁运干,查封锁期内不接受申购与赎回回。B类份额的查封锁期为《基金合同》违反灵之日宗到5年后对应日止。如该对应日为匪工干日,则顺延到下壹个工干日。4、截到2014年6月30日止,本基金于深提交所上市的基金份额为896,874,998.00份,均为添利B份额,托管在场外面不上市买进卖的基金份额为451,303,645.15份,就中添利A份额为348,198,811.48份,添利B份额为103,104,833.67份。上市的基金份额吊销在证券吊销结算体系,却选择按牌价流动畅通;不上市的基金份额吊销在报户口吊销体系,按基金份额

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告净值申购或赎回回。经度过跨体系转吊销却完成基金份额在两个体系之间的替换。6.4.7.10 不分派盈利

  单位:人民币元

  项目已完成片断不完成片断不分派盈利算计

  去年度末了303,951,006.42 -82,214,730.38 221,736,276.04

  本期盈利7,700,428.75 66,963,347.22 74,663,775.97本期基金份额买进卖产生的变

  -51,253,580.72 7,820,481.49 -43,433,099.23触动数

  就中:基金申购款6,362,497.85 -1,014,574.29 5,347,923.56

  基金赎回回款-57,616,078.57 8,835,055.78 -48,781,022.79

  本期已分派盈利- – –

  本期末了260,397,854.45 -7,430,901.67 252,966,952.786.4.7.11 存贷款儿利顶出产

  单位:人民币元

  本期

  项目

  2014年01月01日-2014年06月30日

  活期存贷款儿利顶出产27,254.74

  活期存贷款儿利顶出产-

  其他存贷款儿利顶出产-

  结算备付金儿利顶出产629,033.08

  其他61.58

  算计656,349.406.4.7.12 股票投资进款

  本基金本报告期内不持拥有股票。6.4.7.13 债券投资进款

  单位:人民币元

  本期

  项目

  2014年01月01日-2014年06月30日

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告卖出产债券(、债转股及债券到

  1,041,351,368.70期兑付)成提交尽和减:卖出产债券(、债转股及债

  1,039,130,972.60券届期兑付)本钱尽和

  减:应收儿利尽和40,082,965.77

  债券投资进款-37,862,569.676.4.7.13.1 资产顶持证券投资进款

  本基金本报告期内不得到资产顶持证券投资进款。6.4.7.14 贵金属投资进款

  本基金本报告期内不得到贵金属投资进款。6.4.7.15 衍生器进款

  本基金本报告期内不得到衍生器进款。6.4.7.16 股利进款

  本基金本报告期内不持拥有股票。6.4.7.17 公允价变募化进款

  单位:人民币元

  本期

  项目名称

  2014年01月01日-2014年06月30日

  1.买进卖性金融资产66,963,347.22

  ——股票投资-

  ——债券投资66,963,347.22

  ——资产顶持证券投资-

  ——贵金属投资-

  ——其他-

  2.衍生器-

  ——权证投资-

  3.其他-

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  算计66,963,347.226.4.7.18 其他顶出产

  单位:人民币元

  本期

  项目

  2014年01月01日-2014年06月30日

  基金赎回回费顶出产34,086.75

  算计34,086.75注:本基金以《基金合同》违反灵后每满3个月为添利A的壹个绽周期,持拥有限期为壹个绽周期的,赎回回费比值为赎回回金额的0.1%,持拥有限期为壹个以上绽周期(不含)的,添利A的赎回回费为0,赎回回费尽和的100%归入基金资产。添利B在查封锁期内不竭止申购赎回回。6.4.7.19 买进卖费

  单位:人民币元

  本期

  项目

  2014年01月01日-2014年06月30日

  买进卖所市场买进卖费15,089.82

  银行间市场买进卖费3,175.00

  算计18,264.826.4.7.20 其他费

  单位:人民币元

  本期

  项目

  2014年01月01日-2014年06月30日

  审计费49,588.57

  信息说出费148,765.71

  银行间帐户维养护费18,600.00

  汇划顺手续费1,410.83

  上市费29,752.91

  算计248,118.026.4.8 或拥有事项、资产拉亏空表日丧事项的说皓

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告6.4.8.1 或拥有事项

  截到资产拉亏空表日,本基金并无须干说出的或拥有事项。6.4.8.2 资产拉亏空表日丧事项

  截到财政报表报出产日,本基金无须干说出的资产拉亏空表日丧事项。6.4.9 相干方相干6.4.9.1 本报告期存放在把持相干或其他严重厉害相干的相干方突发变募化的情景

  本报告期存放在把持相干或严重厉害相干的相干方不突发变募化。6.4.9.2 本报告期与基金突发相干买进卖的各相干方

  相干方名称与本基金的相干

  天弘基金办拥有限公司基金办人、基金销特价而沽机构

  中国工商银行股份拥有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构注:下述相干买进卖均在正日事情范畴内按普互市章订立。6.4.10 本报告期及去年度却比时间的相干方买进卖6.4.10.1 经度过相干方买进卖单元终止的买进卖

  本基金本报告期内及去年度却比时间不经度过相干方买进卖单元终止买进卖。6.4.10.2 相干方报还6.4.10.2.1 基金办费

  单位:人民币元

  本期2014年01月01日-2014 去年度却比时间

  项目

  年06月30日2013年01月01日-2013年06月30日当期突发的基金应顶

  5,843,127.94 9,479,893.43

  付的办费就中:顶付销特价而沽机构的

  588,688.64 1,667,804.44客户维养护费注:1、顶付基金办人天弘基金办拥有限公司的办人报还按前壹日基金资产净值0.70%的年费比值计提,逐日累计到每月月底儿子,按月顶付。其计算公式为:日办人报还=前壹日基金资产净值X0.70%/当年天数。2、客户维养护费是指基金办人与基金销特价而沽机构在基金销特价而沽协议中商定的根据销特价而沽机构销特价而沽基金的保拥有量提壹定比例的客户维养护费,用以向基金销特价而沽机构顶付客户效力动及销特价而沽活触动中产生的相干费,该费从基金办人收受的基金办费中列顶,不属于从基金资产中列顶的费项目。6.4.10.2.2 基金托管费

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  单位:人民币元

  去年度却比时间

  本期2014年01月01日-2014年

  项目2013年01月01日-2013年06月

  06月30日

  30日当期突发的基金应顶

  1,669,465.11 2,708,541.04

  付的托管费注:顶付基金托管人中国工商银行的托管费按前壹日基金资产净值0.20%的年费比值计提,逐日累计到每月月底儿子,按月顶付。其计算公式为:日托管费=前壹日基金资产净值X0.20%/当年天数。6.4.10.2.3 销特价而沽效力动费

  单位:人民币元

  本期

  得到销特价而沽效力动费的2014年01月01日-2014年06月30日

  各相干方名称当期突发的基金应顶付的销特价而沽效力动费

  添利A 添利B 算计天弘基金办拥有限公

  642.05 2,005,322.39 2,005,964.44

  司中国工商银行股份拥有

  234,565.50 – 234,565.50

  限公司

  算计235,207.55 2,005,322.39 2,240,529.94

  去年度却比时间2013年01月01日-2013年06月30日

  得到销特价而沽效力动费的

  当期突发的基金应顶付的销特价而沽效力动费

  各相干方名称

  添利A 添利B 算计天弘基金办拥有限公

  2,782.60 2,101,541.62 2,104,324.22

  司中国工商银行股份拥有

  635,957.36 – 635,957.36

  限公司

  算计638,739.96 2,101,541.62 2,740,281.58注:基金顶付基金销特价而沽机构的销特价而沽效力动费按前壹日基金资产净值0.35%的年费比值计提,逐日累计到每月月底儿子,按月顶付给天弘基金办拥有限公司,又由天弘基金办拥有限公司计算并顶付给各基金销特价而沽机构。其计算公式为:日销特价而沽效力动费=前壹日基金资产净值X0.35%/当年天数。6.4.10.3 与相干方终止银行间同性市场的债券(含回购)买进卖

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  本基金本报告期内及去年度却比时间不与相干方终止银行间同性市场的债券(含回购)买进卖。6.4.10.4 各相干方投本钱基金的情景6.4.10.4.1 报告期内基金办人运用固拥有资产投本钱基金的情景

  本报告期内及去年度却比时间基金办人不运用固拥有资产投本钱基金份额。6.4.10.4.2 报告期末了摒除基金办人之外面的其他相干方投本钱基金的情景

  本报告期末了及去年度末了摒除基金办人之外面的其他相干方不投资及持拥有本基金份额。6.4.10.5 由相干方管的银行存贷款余额及当期产生的儿利顶出产

  单位:人民币元

  本期2014年01月01日-2014年去年度却比时间

  06月30日2013年01月01日-2013年06月30日

  相干方名称

  当期儿利收

  期末了余额期末了余额当期儿利顶出产

  入中国工商银行

  27,448.64 27,254.74 2,462,215.81 81,571.58

  活期存贷款注:本基金的银行存贷款由基金托管人中国工商银行管,按银行同性利比值计息。6.4.10.6 本基金在接销期内参加以相干方接销证券的情景

  本基金本期及去年度却比时间不在接销期内参加以相干方接销证券买进卖。6.4.10.7 其他相干买进卖事项的说皓

  本基金本期及去年度却比时间无其他相干买进卖事项。6.4.11 盈利分派情景

  本基金本期拥有盈利分派情景。6.4.12 期末了(2014年06月30日)本基金持拥局部流动畅通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末了持拥局部流动畅通受限证券

  截到本报告期末了(2014年6月30日)止本基金无因认购新发/增发证券而于期末了持拥局部流动畅通受限证券。6.4.12.2 期末了持拥局部临时停牌等流动畅通受限股票

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  截到本报告期末了(2014年6月30日)止本基金不持拥有临时停牌等流动畅通受限股票。6.4.12.3 期末了债券正回购置卖中干为顶押的债券6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

  截到本报告期末了2014年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购置卖结合的卖出产回购证券款余额。6.4.12.3.2 买进卖所市场债券正回购

  截到本报告期末了2014年6月30日,本基金从事证券买进卖所债券正回购置卖结合的卖出产回购证券款余额715,399,928.00元,于2014年7月1日届期。该类买进卖要寻求本基金转入质押库的债券,按证券买进卖所规则的比例折算为规范券后,不低于债券回购置卖的余额。6.4.13 金融器风险及办6.4.13.1 风险办政策和布匹局架构

  本基金为债券基金,属于证券投资基金中较低风险的基金种类,其风险进款预期高于钱币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》违反灵之日宗5年内,本基金经度过基金份额分级后,添利A为低风险、进款对立摆荡的基金份额,添利B为较高风险、较高进款的基金份额。本基金投资的金融器首要带拥有永恒进款证券种类及匪债券类金融器等。本基金在日日经纪活触动中面对的与此雕刻些金融器相干的风险首要带拥有信誉风险、活触动性风险及市场风险。本基金的基金办人从事风险办的首纲目的是争得在严峻把持风险的前提下,追寻求完成基金财富的临时摆荡增长。本基金的基金办人呈献行片面风险办体系的确立,确立了以审计与风险把持委员会为中心的、由督察长、基金运干风险办委员会、监察稽核部、风险办部和相干事情机关结合的风险办架构体系。本基金的基金办人呈献行片面风险办体系的确立,董事会担负监督反节公司的合法合规运营、外面部把持、风险办,从而把持公司的所拥有操作风险。在董事会下设置审计与风险把持委员会,担负创制风险办的微不清雅政策,审议经度过风险把持的尽体主意等;在办层层面设置基金运干风险办委员会,首要担负根据公司尽体风险把持目的,将买进卖、操作风险把持目的和要寻求分派到各机关;讨论、相商各机关之间的风险办经过;收听取各机关风险办工干方面的报告请示,决定不到来壹段时间各机关应重心关怀的风险点,并调理与改革相干的风险处理和把持战微;讨论向公司初级办层提提交的基金运干风险报告。在事情操干层面风险办天职首要由监察稽核部担负,对公司风险办政策和主意的实行述况终止监察,并为每壹个机关的风险办供合规把持规范,使公司在壹种风险办和把持的环境中完成事情目的;监察稽核部对公司尽经纪担负,并由督察长分管。风险办部经度过投资买进卖体系的风控参数设置,保障各投资构成的投资比例合规;参加以各投资构成新股申购、壹级债申购、银行间买进卖等场外面买进卖的风险识佩与评价,保障各投资构成场外面买进卖的事中合规

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告把持;担负各投资构成投资绩效、风险的计量和把持。本基金的基金办人关于金融器的风险办方法首要是经度过定性剖析和定量剖析的方法去估测各种风险产生的能损违反。从定性剖析的角度触宗身,判佩风险损违反的严重水装置然装置祥出产即兴同类风险损违反的频度。而从定量剖析的角度触宗身,根据本基金的投资目的,结合基金资产所运用金融器特点经度过特定的风险量募化目的、模具,日日的量募化报告,决定风险损违反的限度局限和相应置信程度,即时牢靠地对各种风险终止监督、反节和评价,并经度过相应决策,将风险把持在却接受的范畴内。6.4.13.2 信誉风险

  信誉风险是指基金在买进卖经过中因买进卖对方不实行合条约责,容许基金所投资证券之发行人出产即兴失条约、回绝顶付届期本息等情景,招致基金资产损违反和进款变募化的风险。本基金的基金办人在买进卖前对买进卖对方的资信情景终止了充分的评价。本基金的银行存贷款寄存放在本基金的托管行中国工商银行,与该银行存贷款相干的信誉风险不严重。本基金在买进卖所终止的买进卖均以中国证券吊销结算拥有限责公司为买进卖对方完成证券提交收和款清算,失条约风险能性很小;在银行间同性市场终止买进卖前均对买进卖对方终止信誉评价并对证券提交割方法终止限度局限以把持相应的信誉风险。

  本基金的基金办人确立了信誉风险办流动程,经度过对投资种类信誉等级评价到来把持证券发行人的信誉风险,且经度过度散募化投资以散开信誉风险。

  于2014年6月30日,本基金持拥局部摒除国债、央行票据和政策性金融债以外面的债券占基金资产净值的比例为135.27%。6.4.13.2.1按短期信誉评级列示的债券投资

  单位:人民币元

  短期信誉评级本期末了去年度末了

  A-1 – –

  A-1以下- –

  不评级60,012,000.00 79,586,000.00

  算计60,012,000.00 79,586,000.00注:不评级债券首要政策性金融债及央行票据。6.4.13.2.2按临时信誉评级列示的债券投资

  单位:人民币元

  临时信誉评级本期末了去年度末了

  AAA 95,294,041.00 164,120,601.70

  AAA以记,008,536,175.40 2,417,050,215.38

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  不评级- –

  算计2,103,830,216.40 2,581,170,817.08注:不评级债券首要为国债及政策性金融债。6.4.13.3 活触动性风险

  活触动性风险是指基金在实行与金融拉亏空拥关于的工干时遇到资产充分的风险。本基金的活触动性风险壹方面到来己于基金份额持拥有人却天天要寻求赎回回其持拥局部基金份额,另壹方面到来己于投资种类所处的买进卖市场不生触动而带到来的变即兴困苦或因投资集儿子合而无法在市场出产即兴凶烈摆荡的情景下以靠边的标价变即兴。针对兑付赎回回资产的活触动性风险,本基金的基金办人活期对本基金的申购赎回回情景终止严稠密监控并预测活触动性需寻求,僵持基金投资构成中的却用即兴金头寸与之相婚配。本基金的基金办人在基金合同中设计了巨万额赎回回章,商定在什分情景下赎回回央寻求的处理方法,把持因绽申购赎回回花样带到来的活触动性风险,拥有效保障基金持拥有人利更加。针对投资种类变即兴的活触动性风险,本基金的基金办人经度过孤立的风险办机关设定活触动性比例要寻求,对活触动性目的终止持续的监测和剖析,带拥有构成持仓集儿子合度目的、构成在短时间内变即兴才干的概括目的、构成中变即兴才干较差的投资种类比例以及流动畅通受限度局限的投资种类比例等。本基金投资于壹家公司发行的股票市值不超越基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金办人办的其他基金壹道持拥有壹家公司发行的证券不得超越该证券的10%。本基金所持全片断证券在银行间同性市场买进卖,其他亦却在证券买进卖所上市买进卖。故此摒除脚注6.4.12中列示的片断基金资产流动畅通临时受限度局限不能己在让的情景外面,其他均能以靠边标价适时变即兴。余外面,本基金却经度过卖出产回购金融资产方法借入短期资产应对活触动性需寻求,其下限普畅通不超越基金持拥局部债券投资的公允价。

  于2014年6月30日,摒除卖出产回购金融资产款余额中拥有715,399,928.00元将在壹个月里边届期且计息(该儿利金额不严重)外面,本基金所担负的其他金融拉亏空的合条约商定届期日均为壹个月里边且不计息,却赎回回基金份额净值(所拥有者权利)无永恒届期日且不计息,故此账面余额条约为不折即兴的合条约届期即兴金流动量。6.4.13.4 市场风险

  市场风险是指基金所持金融器的公允价或不到来即兴金流动量因所处市场各类标价要斋的变募化而突发摆荡的风险,带有益比值风险、外面汇风险和其他标价风险。6.4.13.4.1 利比值风险

  利比值风险是指金融器的公允价或即兴金流动量受市场利比值变募化而突发摆荡的风险。利比值敏理性金融器均面对鉴于市场利比值上升而招致公允价下投降的风险,就中浮触动利比值类金融

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  器还面对每个付息时间完一齐根据市场利比值重行官价时关于不到来即兴金流动影响的风险。

  本基金的基金办人活期对本基金面对的利比值敏理性缺口终止监控,并经度过调理投资构成的

  久期等方法对上述利比值风险终止办。

  本基金首要投资于买进卖所及银行间市场买进卖的永恒进款种类,故此存放在相应的利比值风险。

  6.4.13.4.1.1 利比值风险敞口

  金额单位:人民币元本期末了2014年06月

  1年里边1-5年5年以上不计息算计30日

  资产

  银行存贷款27,448.64 – – – 27,448.64

  结算备付金61,549,579.65 – – – 61,549,579.65

  存放出产保障金4,069.42 – – – 4,069.42

  2,163,842,216.

  买进卖性金融资产117,282,915.60 1,921,924,200.80 124,635,100.00 –

  40

  应收证券清算款- – – 36,999,928.00 36,999,928.00

  应收儿利- – – 50,340,293.72 50,340,293.72

  其他资产- – – 30,247.09 30,247.09

  2,312,793,782.

  资产一共178,864,013.31 1,921,924,200.80 124,635,100.00 87,370,468.81

  92

  拉亏空卖出产回购金融资产

  715,399,928.00 – – – 715,399,928.00

  款

  应付证券清算款- – – 35,287,837.31 35,287,837.31

  应付办人报还- – – 897,742.97 897,742.97

  应信托管费- – – 256,498.01 256,498.01

  应付销特价而沽效力动费- – – 448,871.45 448,871.45

  应交税费- – – 4,874,949.63 4,874,949.63

  其他拉亏空- – – 307,354.28 307,354.28

  拉亏空一共715,399,928.00 – – 42,073,253.65 757,473,181.65

  1,555,320,601.

  利比值敏感度缺口-536,535,914.69 1,921,924,200.80 124,635,100.00 45,297,215.16

  27去年度末了2013年12

  1年里边1-5年5年以上不计息算计

  月31日

  资产

  第36 页共52 页

  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  银行存贷款76,688.82 – – – 76,688.82

  结算备付金65,831,078.29 – – – 65,831,078.29

  存放出产保障金11,668.34 – – – 11,668.34

  2,660,756,817.

  买进卖性金融资产380,226,337.80 1,857,846,979.28 422,683,500.00 –

  08

  应收证券清算款- – – 52,209,097.25 52,209,097.25

  应收儿利- – – 65,400,354.45 65,400,354.45

  2,844,285,704.

  资产一共446,145,773.25 1,857,846,979.28 422,683,500.00 117,609,451.70

  23

  拉亏空卖出产回购金融资产

  961,999,216.80 – – – 961,999,216.80

  款

  应付证券清算款- – – 50,256,083.09 50,256,083.09

  应付办人报还- – – 1,108,307.90 1,108,307.90

  应信托管费- – – 316,659.37 316,659.37

  应付销特价而沽效力动费- – – 554,153.95 554,153.95

  应付买进卖费- – – 450.00 450.00

  应交税费- – – 4,874,949.63 4,874,949.63

  其他拉亏空- – – 406,000.00 406,000.00

  1,019,515,820.

  拉亏空一共961,999,216.80 – – 57,516,603.94

  74

  1,824,769,883.

  利比值敏感度缺口-515,853,443.55 1,857,846,979.28 422,683,500.00 60,092,847.76

  49

  注:表中所示为本基金资产及拉亏空的账面价,并依照合条约规则的利比值重行官价日或届期日孰早者予以分类。

  6.4.13.4.1.2 利比值风险的敏理性剖析

  假定摒除市场利比值以外面的其他市场变量僵持不变

  对资产拉亏空表日基金资产净值的

  剖析相干风险变量的变募化影响金额(单位:人民币元)

  本期末了去年度末了

  市场利比值下投降25个基点9,107,700.00 13,328,700.00

  市场利比值上升25个基点-9,037,000.00 -13,203,200.00

  6.4.13.4.2 外面汇风险

  第37 页共52 页

  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  外面汇风险是指金融器的公允价或不到来即兴金流动量因外面汇汇比值变募化而突发摆荡的风险。本基金的所拥有资产及拉亏空以人民币计价,故此无严重外面汇风险。6.4.13.4.3 其他标价风险

  其他标价风险是指基金所持金融器的公允价或不到来即兴金流动量因摒除市场利比值和外面汇汇比值以外面的市场标价要斋变募化而突发摆荡的风险。本基金首要投资于证券买进卖所上市或银行间同性市场买进卖的股票和债券,所面对的其他标价风险到来源于单个证券发行主体本身经纪情景或特殊事项的影响,也能到来源于证券市场所拥有摆荡的影响。本基金的基金办人在构建和办投资构成的经过中,采取”己上而下”的战微,经度过对微不清雅经济情景及政策的剖析,结合证券市场运转情景,做出产资产配备及构成构建的决议;经度过对单个证券的定性剖析及定量剖析,选择适宜基金合同商定范畴的投资种类终止投资。本基金的基金办人活期结合微不清雅及微不清雅环境的变募化,对投资战微、资产配备、投资构成终止修改,到来己触动应对能突发的市场标价风险。本基金经度过投资构成的散开募化投降低其他标价风险。本基金对债券等永恒进款类证券种类的投资比例不低于基金资产的80%,就中,持拥有即兴金或届期日在壹年里边的内阁债券不低于基金资产净值的5%。本基金对匪债券类资产的投资比例不超越基金资产的20%。余外面,本基金的基金办人每日对本基金所持拥局部证券标价实施监控,活期运用多种定量方法对基金终止风险度量,带拥有VaR(Value at Risk)目的等到来测试本基金面对的潜在标价风险,即时牢靠地对风险终止跟踪和把持。6.4.13.4.3.1 其他标价风险敞口

  单位:人民币元

  本期末了去年度末了

  2014年06月30日2013年12月31日

  项目

  占基金资产净占基金资产净值比

  公允价公允价

  值比例(%) 例(%)买进卖性金融资

  - – – –

  产-股票投资买进卖性金融资

  - – – –

  产-债券投资买进卖性金融资

  - – – -产-贵金属投资

  衍生金融资产- – – –

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  -权证投资

  其他- – – –

  算计- – – -6.4.13.4.3.2 其他标价风险的敏理性剖析

  于2014年6月30日,本基金不持拥有买进卖性权利类投资(2013年12月31日:不持拥有),故此摒除市场利比值和外面汇汇比值以外面的市场标价要斋的变募化关于本基金资产净值无严重影响(2013年12月31日:同)6.4.14 拥有助于了松和剖析会计师报表需寻求说皓的其他事项

  (1)公允价(a)不以公允价计量的金融器

  不以公允价计量的金融资产和拉亏空首要带拥有应收款和其他金融拉亏空,其账面价与公允价相差很小。(b)以公允价计量的金融器(i)金融器公允价计量的方法

  根据在公允价计量中对计量所拥有具拥有严重意思的最低层级的输入值,公允价层级却分为:第壹层级:相反资产或拉亏空在生触动市场上(不经调理)的报价。第二层级:直接(譬如取己标价)或直接(譬如根据标价铰算的)却不清雅察到的、摒除第壹层级中的市场报价以外面的资产或拉亏空的输入值。第叁层级:以却不清雅察到的市场数据以外面的变量为基础决定的资产或拉亏空的输入值(不成不清雅察输入值)。(ii)各层级金融器公允价

  于2014年6月30日,本基金持拥局部以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融资产中属于第壹层级的余额为2,083,878,216.40元,属于第二层级的余额79,964,000.00元,无属于第叁层级的余额(2013年12月31日:第壹层级2,101,184,817.08元,第二层级559,572,000.00元,无属于第叁层级的余额)。(iii)公允价所属层级间的严重变募化

  关于证券买进卖所上市的股票和债券,若出产即兴严重事项停牌、买进卖不生触动(带拥有上涨跌停时的买进卖不生触动)、或属于匪地下发行等情景,本基金不会于停牌日到买进卖恢还魂跃日时间、买进卖不生触动时间及限特价而沽时间将相干股票和债券的公允价列入第壹层级;并根据估值调理中采取的不成不清雅察输入值关于公允价的影响程度,决定相干股票和债券公允价应属第二层

  第39 页共52 页

  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告级还是第叁层级。(iv)第叁层级公允价余额和本期变募化金额

  无。

  (2)摒除公允价外面,截到资产拉亏空表日本基金无需寻求说皓的其他要紧事项。

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  §7 投资构成报告7.1 期末了基金资产构成情景

  金额单位:人民币元

  占基金尽资产的比

  前言号项目金额

  例(%)

  1 权利投资- –

  就中:股票- –

  2 永恒进款投资2,163,842,216.40 93.56

  就中:债券2,163,842,216.40 93.56

  资产顶持证券- –

  3 贵金属投资- –

  4 金融衍生品投资- –

  5 买进入返特价而沽金融资产- –

  就中:买进断式回购的买进入返特价而沽金融资产- –

  6 银行存贷款和结算备付金算计61,577,028.29 2.66

  7 其他各项资产87,374,538.23 3.78

  8 算计2,312,793,782.92 100.007.2 期末了按行业分类的股票投资构成

  本基金本报告期末了不持拥有股票。7.3 期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的股票投资皓细

  本基金本报告期末了不持拥有股票。7.4 报告期内股票投资构成的严重变募化7.4.1 累计买进入金额超越产期初基金资产净值2%或前20名的股票皓细

  本基金本报告期末了不持拥有股票。7.4.2 累计卖出产金额超越产期初基金资产净值2%或前20名的股票皓细

  本基金本报告期末了不持拥有股票。

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告7.4.3 买进入股票的本钱尽和及卖出产股票的顶出产尽和

  本基金本报告期末了不持拥有股票。7.5 期末了按债券种类分类的债券投资构成

  金额单位:人民币元

  占基金资产净值比

  前言号债券种类公允价

  例(%)

  1 国度债券- –

  2 央行票据- –

  3 金融债券60,012,000.00 3.86

  就中:政策性金融债60,012,000.00 3.86

  4 企业债券2,055,089,218.40 132.13

  5 企业短期融资券- –

  6 中期票据9,989,000.00 0.64

  7 却转债38,751,998.00 2.49

  8 其他- –

  9 算计2,163,842,216.40 139.137.6 期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名债券投资皓细

  金额单位:人民币元

  占基金资产净值

  前言号债券代码债券名称数(张) 公允价

  比例(%)

  1 122844 11盖城投1,000,000 101,440,000.00 6.52

  2 122086 11正泰债999,990 100,298,997.00 6.45

  3 122872 10骈星债1,000,000 100,200,000.00 6.44

  4 122887 10渝提交畅通900,000 82,800,000.00 5.32

  5 122882 10宁高新800,010 80,385,004.80 5.177.7 期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的所拥有资产顶持证券投资皓细

  本基金本报告期末了不持拥有资产顶持证券。7.8 报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五宝贵金属投资皓细

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  本基金本报告期末了不持拥有贵金属。7.9 期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名权证投资皓细

  本基金本报告期末了不持拥有权证。7.10 报告期末了本基金投资的股指期货买进卖情景说皓

  本基金本报告期末了不持拥有股指期货。7.11 报告期末了本基金投资的国债期货买进卖情景说皓

  本基金本报告期末了不持拥有国债期货。7.12 投资构成报告脚注7.12.1 本报告期内不发皓基金投资的前什名证券的发行主体被接管机关备案考查,不发当今报告编制新来壹年内受到地下音讨、处罚。7.12.2 本基金本报告期末了不持拥有股票,故不存放在所投资的前什名股票中超越产基金合同规则之备选股票库的情景。7.12.3 期末了其他各项资产结合

  单位:人民币元

  前言号名称金额

  1 存放出产保障金4,069.42

  2 应收证券清算款36,999,928.00

  3 应收股利-

  4 应收儿利50,340,293.72

  5 应收申购款-

  6 其他应收款-

  7 待摊费30,247.09

  8 其他-

  9 算计87,374,538.237.12.4 期末了持拥局部处于转股期的却替换债券皓细

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  前言号股票代码股票名称本期累计买进入金额占基金资产净值比例(%)

  1 113003 重工转债23,186,680.80 1.49

  2 110020 南地脊转债9,504,000.00 0.61

  3 110017 中海转债6,061,317.20 0.397.12.5 期末了前什名股票中存放在流动畅通受限情景的说皓

  本基金本报告期末了不持拥有股票。7.12.6 投资构成报告脚注的其他文字描绘片断

  鉴于四舍五入的缘由,分项之和与算计项之间能存放在条差。

  第44 页共52 页

  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  §8 基金份额持拥有人信息8.1 期末了基金份额持拥有人户数及持拥有人构造

  份额单位:份

  持拥有人构造

  机构投资者团弄体投资者

  份额持拥有人户数户均持拥局部基金

  占尽份占尽份

  级佩(户) 份额持拥有持拥有

  额额

  份额份额

  比例比例

  添利A 13,014 26,755.71 859.18 – 348,197,952.30 100.00%

  添利B 918 1,089,302.65 969,787,183.00 96.98% 30,192,648.67 3.02%

  算计13,932 96,768.49 969,788,042.18 71.93% 378,390,600.97 28.07%注:机构/团弄体投资者持拥有基金份额占尽份额比例的计算中,针对A、B类分级基金,比例的分母亲采取A、B类各己级佩的份额,对算计数,比例的分母亲采取A、B类分级基金份额的算计数(即期末了基金份额尽和)。8.2 期末了上市基金前什名持拥有人

  前言号持拥有人名称持拥有份额(份) 占上市尽份额比例

  中国装置然保管(集儿子团弄)股份拥有

  1 70,539,932.00 7.87%

  限公司

  2 全国社保基金壹洞洞二构成47,582,240.00 5.31%

  3 全国社保基金二洞叁构成46,922,184.00 5.23%

  中国人民人寿保管股份拥有限

  4 42,901,000.00 4.78%

  公司-分红-个险分红

  5 全国社保基金壹洞洞壹构成42,497,139.00 4.74%

  6 全国社保基金二洞二构成35,659,879.00 3.98%

  7 合意人寿保管拥有限公司33,184,892.00 3.70%

  8 全国社保基金壹洞洞八构成28,899,776.00 3.22%

  招商基金-光父亲银行-瑞泰

  9 28,716,674.00 3.20%

  债券分级1号资产办方案

  光父亲资管-民生银行-光父亲

  10 阳光北边斗星2号集儿子合资产办22,738,578.00 2.54%

  方案

  第45 页共52 页

  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告8.3 期末了基金办人的从业人员持拥有本基金的情景

  项目份额级佩持拥有份额尽额(份) 占基金尽份额比例

  添利A 605.15 0.00%基金办人所拥有从业

  添利B – –

  人员持拥有本基金

  算计605.15 0.00%8.4 期末了基金办人的从业人员持拥有本绽式基金份额尽量区间情景

  项目份额级佩持拥有基金份额尽量的数区间(万份)

  本公司初级办人员、基金添利A –

  投资和切磋机关担负人持添利B –

  拥有本绽式基金算计-

  添利A -本基金基金经纪持拥有本开

  添利B –

  放式基金

  算计-

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  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  §9 绽式基金份额变募化

  单位:份

  添利A 添利B基金合同违反灵日(2010年12月03日)

  1,999,793,524.18 999,979,831.67基金份额尽和

  本报告期期初基金份额尽和681,353,185.88 999,979,831.67

  本报告期基金尽申购份额42,545,010.99 –

  减:本报告期基金尽赎回回份额386,658,069.18 –

  本报告期基金拆卸分变募化份额10,958,683.79 –

  本报告期期末了基金份额尽和348,198,811.48 999,979,831.67注:1、本基金合同违反灵日为2010年12月3日。2、添利B在《基金合同》违反灵后查封锁运干查封锁期为5年,查封锁期内不接受申购与赎回回。

  第47 页共52 页

  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  §10 严重事情提示10.1 基金份额持拥有人父亲会决定

  本报告期内本基金不召开基金份额持拥有人父亲会决定。10.2 基金办人、基金托管人的特意基金托管机关的严重人乱触动

  本报告期内本基金的基金办人、基金托管人的特意基金托管机关不突发严重人乱触动。10.3 触及基金办人、基金财富、基金托管事情的诉讼

  本报告期内不发皓触及基金办人、基金财富、基金托管事情的诉讼。10.4 基金投资战微的改触动

  本报告期内本基金投资战微没拥有拥有改触动。10.5 为基金终止审计的会计师师事政所情景

  本报告期内本基金所延聘的会计师师事政所不突发变募化。10.6 办人、托管人及其初级办人员受接管机关稽考或处罚的情景

  本报告期内不发皓本基金办人、托管人及其初级办人员受稽考或处罚的情景。10.7 本期基金租用证券公司买进卖单元的拥关于情景

  金额单位:人民币元

  应顶付该券商的

  股票买进卖债券买进卖债券回购置卖权证买进卖

  行佣

  买进卖占股占权

  券商占债券回成占当期

  单元票占债券证凡例

  名称成提交成提交成提交金购提交行佣

  数成提交成提交尽成提交行佣

  金额金额额成提交尽和金尽量的

  尽和额比例尽和

  比例额比例

  比例比例

  992,5 83,638渤海

  2 – – 90,30 100.00% ,699,0 100.00% – – – -证券

  8.03 00.00注:1、基金公用买进卖单元的选择规范为:该证券经纪机构财政情景良好,各项财政目的露示公司经纪情景摆荡;经纪行为规范,内把持度健全,近日到两年不因严重违规行为受到接管机关的处罚;切磋主力较强大,能即时、片面、活期向基金办人供高品质的咨询效力动,带拥有微不清雅经济报告、市场剖析报告、行业切磋报告、个股剖析报告及片面的信息效力动。2、基金公用买进卖单元的选择以次:本基金办人根据上述规范终止考查后,决定选用买进卖席位的证券经纪机构。然后基

  第48 页共52 页

  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告金办人和被选用的证券经纪机构签名买进卖席位租用协议。3、报告期内新租用的证券公司买进卖单元情景:

  前言号证券公司名称所属市场数

  1 兴业证券深圳1

  2 国泰君装置证券深圳14、本基金报告期内停顿租用买进卖单元:无。10.8 其他严重事情

  前言号公报事项信息说出方法说出日期

  天弘基金办拥有限公司关于添加以

  中国证券报、上海证券报、

  南京银行股份拥有限公司为旗下基

  1 证券时报及2014-01-09

  金代销机构并守陈旧定投及替换业

  www.thfund.com.cn

  政的公报

  中国证券报、上海证券报、

  天弘添利分级债券型证券投资基

  2 证券时报及2014-01-16

  金招募说皓书花样翻新及摘要

  www.thfund.com.cn

  中国证券报、上海证券报、

  天弘添利分级债券型证券投资基

  3 证券时报及2014-01-21

  金2013年第4季度报告

  www.thfund.com.cn

  天弘基金办拥有限公司关于添加以

  富滇银行股份拥有限公司为旗下基中国证券报、上海证券报、

  4 金代销机构并守陈旧定投及替换业证券时报及2014-02-17

  政以及参加以其网上申购及定投费www.thfund.com.cn

  比值优惠活触动的公报

  天弘基金办拥有限公司关于天弘

  中国证券报、上海证券报、

  添利分级债券型证券投资基金之

  5 证券时报及2014-02-26

  添利A份额绽申购与赎回回事情

  www.thfund.com.cn

  的公报

  天弘添利分级债券型证券投资基

  中国证券报、上海证券报、

  金之添利A绽申购与赎回回及折

  6 证券时报及2014-02-26

  算时间添利B份额(150027)的风

  www.thfund.com.cn

  险提示公报

  天弘添利分级债券型证券投资基中国证券报、上海证券报、

  7 2014-02-26

  金之添利A份额折算方案的公报证券时报及

  第49 页共52 页

  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  www.thfund.com.cn

  天弘基金办拥有限公司关于天弘中国证券报、上海证券报、

  8 添利分级债券型证券投资基金之证券时报及2014-02-26

  添利A份额赎回回费比值调理的公报www.thfund.com.cn

  天弘添利分级债券型证券投资基中国证券报、上海证券报、

  9 金之添利B份额(150027)暂停提交证券时报及2014-02-28

  善公报www.thfund.com.cn

  天弘添利分级债券型证券投资基中国证券报、上海证券报、

  10 金之添利A基金份额折算和申购证券时报及2014-03-04

  与赎回回结实的公报www.thfund.com.cn

  中国证券报、上海证券报、

  天弘添利分级债券型证券投资基

  11 证券时报及2014-03-27

  金2013年年度报告及摘要

  www.thfund.com.cn

  天弘基金办拥有限公司关于添加以

  浙商银行股份拥有限公司为旗下基中国证券报、上海证券报、

  12 金代销机构并守陈旧定投及替换业证券时报及2014-03-31

  政以及参加以其相干申购及定投费www.thfund.com.cn

  比值优惠活触动的公报

  中国证券报、上海证券报、

  天弘添利分级债券型证券投资基

  13 证券时报及2014-04-18

  金2014年第1季度报告

  www.thfund.com.cn

  天弘添利分级债券型证券投资基

  中国证券报、上海证券报、

  金之添利A绽申购与赎回回及折

  14 证券时报及2014-05-28

  算时间添利B份额(150027)的风

  www.thfund.com.cn

  险提示公报

  中国证券报、上海证券报、

  天弘添利分级债券型证券投资基

  15 证券时报及2014-05-28

  金之添利A份额折算方案的公报

  www.thfund.com.cn

  天弘基金办拥有限公司关于天弘

  中国证券报、上海证券报、

  添利分级债券型证券投资基金之

  16 证券时报及2014-05-28

  添利A份额绽申购与赎回回事情

  www.thfund.com.cn

  的公报

  17 天弘添利分级债券型证券投资基中国证券报、上海证券报、 2014-05-30

  第50 页共52 页

  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  金之添利B份额(150027)暂停提交证券时报及

  善公报www.thfund.com.cn

  天弘基金办拥有限公司关于公司中国证券报、上海证券报、

  18 报户口本钱及股权变卦的公报证券时报及2014-05-30

  www.thfund.com.cn

  天弘添利分级债券型证券投资基中国证券报、上海证券报、

  19 金之添利A基金份额折算和申购证券时报及2014-06-04

  与赎回回结实的公报www.thfund.com.cn

  天弘基金办拥有限公司关于添加以

  中国证券报、上海证券报、

  装置然银行股份拥有限公司为旗下基

  20 证券时报及2014-06-19

  金代销机构并守陈旧定投及替换业

  www.thfund.com.cn

  政的公报

  天弘基金办拥有限公司关于提示中国证券报、上海证券报、

  21 投资者即时花样翻新身份证件信息的证券时报及2014-06-26

  提示性公报www.thfund.com.cn

  第51 页共52 页

  天弘添利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告

  §11 备查文件目次11.1 备查文件目次

  1、中国证监会同意天弘添利分级债券型证券投资基金募集儿子的文件

  2、天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同

  3、天弘添利分级债券型证券投资基金招募说皓书

  4、天弘添利分级债券型证券投资基金托管协议

  5、天弘基金办拥有限公司同意成立批件、营业照及公司章程

  6、报告期内在指定报刊上说出的各项公报11.2 寄存放地点

  天津市河正西区马场道59号天津国际经济贸善中心A座16层11.3 查阅方法

  投资者却到基金办人的寓所及网站或基金托管人的寓所避免费查阅备查文件,在顶付工本费后,却在靠边时间内得到上述文件的骈制件或骈印件。

  公司网站:www.thfund.com.cn

  天弘基金办拥有限公司

  二〇壹四年八月二什六日

  第52 页共52 页

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